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注意尾部风险
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周四沪深两市缩量下跌，上证指数和深圳成指分别下跌1.73%和2.83%，个股收涨不足500家。期权标的指数方面，各标的全线收跌，上证50指数跌幅最小，中证1000、创业板和科创50指数跌幅最大。上证50指数全天下跌0.88%，50ETF期权日成交量121.87万张，持仓量220.47万张，比前一天分别回落4.38%和上涨8%，成交量PCR值78.16%，持仓量PCR值75.74%，卖出看跌期权投资者比例开始减少。从持仓量分布上看，11月看涨期权在行权价2.85和2.9处持仓密集，看跌期权最高持仓合约则在行权价2.8处，上证50ETF短期处于上有压力、下有支撑的震荡格局。隐含波动率上，50ETF期权平值隐波继续小幅回落，当前近月合约平值隐波均值在21.82%左右，依旧处于近三年90%分位附近较高水平，中期隐波仍具回落空间。标的下行，隐波回落，期权市场以震荡形式对短期标的走势进行定价。创业板指数下跌3.4%，创业板ETF期权日成交量和持仓量分别为113.02万张和151.05万张，成交量PCR值和持仓量PCR值分别为85.68%和88.85%，环比上涨3.4个百分点和回落5.8个百分
期货日报网2024-11-15
主力合约临近交割期指总持仓量回落
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11月13日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数全天围绕3400~3450点波动，最终报3439.28点。当日，期指四个品种走势略有分化，IF及IH表现相对较好，主力合约分别上涨0.63%和0.51%，IC主力合约上涨0.1%，IM主力合约则下跌0.03%。基差方面，IF、IC及IM贴水不同程度收窄，分别至2.9、23.2及29点，IH主力合约则由升水转为贴水1点。期指总持仓量有所回落，四个品种共计减仓35499手，至985808手。各品种持仓量不同程度下滑。其中，IF减仓13343手，持仓量降至287168手；IH减仓4943手，持仓量降至128616手；IC减仓10331手，持仓量降至236534手；IM减仓6882手，持仓量降至333490手。与前一交易日相比，期指各品种前20（下称主力）席位持仓量均显著下滑。IF多头主力减仓10769手，空头主力减仓11507手，净空持仓量降至49658手；IH多头主力减仓3438手，空头主力减仓3864手，净空持仓量降至25146手；IC多头主力减仓8395手，空头主力减仓9038手，净空持仓量降至15223手；IM多头主力减仓8612手
期货日报网2024-11-14
交投活跃度有所下降
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11月13日，A股探底回升，沪深两市成交额为20092亿元。当日，期权各品种成交量全线回落，而持仓量多数增加。上证50ETF期权成交量为1272295张，持仓量为2041372张，成交额为6.08亿元、；上交所沪深300ETF期权成交量为999528张，持仓量为1478842张，成交额为6.95亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1128790张，持仓量为1162433张，成交额为12.15亿元；华夏科创50ETF期权成交量为599719张，持仓量为1709649张，成交额为2.2亿元；易方达科创50ETF期权成交量为242684张，持仓量为683460张，成交额为0.75亿元；创业板ETF期权成交量为1331554张，持仓量为1523913张，成交额为7.92亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为141026张，持仓量为387105张，成交额为0.89亿元；深交所中证500ETF期权成交量为207230张，持仓量为359089张，成交额为2.16亿元；深证100ETF期权成交量为45529张，持仓量为165858张，成交额为0.22亿元；沪深300股指期权成交量为129975张
期货日报网2024-11-14
期指布局长线多单
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月13日午后，A股三大指数探底回升，并全线翻红。截至收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%。当日，沪深两市成交额为20092亿元。新增10万亿元化债规模 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。闭幕会主要内容包括：会议表决通过全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议（下称《议案》）。《议案》提出，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。图为上证指数日线走势财政部表示正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度，具体工作会从五方面展开。一是积极利用可提升的赤字空间。笔者预计，2025年赤字率将提高，在4%~5%。二是扩大专
期货日报网2024-11-14
期债长端品种预计补涨
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月8日，央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。11月11日，央行行长潘功胜在十四届全国人大常委会第十二次会议上作《国务院关于金融工作情况的报告》。随着增量财政政策的逐步落地以及货币政策信号更加积极，债市发生微妙变化。截至11月13日下午，10年期国债活跃券收益率运行于2.0850%附近，较9月29日盘中高点累计回落17.5个基点，较历史低点累计反弹8.5个基点；30年期国债活跃券收益率运行于2.2525%附近，较9月29日盘中高点累计回落18.75个基点，较历史低点累计反弹15.25个基点。本周前3个交易日，10年期、5年期、2年期、30年期国债期货主力合约累计涨跌幅分别为0.17%、0.07%、-0.01%及0.42%，股债“跷跷板”效应再显。 2024年第三季度中国货币政策执行报告亮点细读2024年第三季度中国货币政策执行报告摘要及全文发现：一是对经济形势的认识更为客观，对四季度经济判断偏乐观。经济回顾由二季度的“经济运行总体
期货日报网2024-11-14
投资者对A股未来保持乐观态度
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进入11月，A股表现整体偏强，期指也稳步上行。A股两融余额自9月24日以来已增加近4700亿元。分析人士认为，推动股市上涨的主要原因包括政策落地显效、流动性充裕、经济温和修复等。期指标的指数不同程度上涨，其中中证1000指数表现亮眼，目前已突破10月8日的高点。物产中大期货宏观高级分析师周之云认为，期指本轮上涨一方面得益于增量政策逐步落地实施，国内经济基本面持续向好发展；另一方面得益于市场交投热情，投资者看好股市前景，10月A股市场合计成交额超36万亿元，创月度成交额新高。当月，A股市场新开户685万户，创出2015年以来的月度新高。浙商期货股指期货分析师金辉也表示，政策预期的兑现是近期指数强势的核心驱动。9月24日之后，一揽子政策集中推出。资本市场政策方面，10月初规模5000亿元的互换便利落地，这是我国首个支持资本市场的货币政策工具；货币政策方面，央行宣布降准、下调逆回购利率、下调LPR等；财政政策方面，11月上旬财政部表示将增加6万亿元地方政府债务限额、4万亿元新增专项债。 “流动性充裕是近期指数表现强势的主要原因之一。”金辉说，9月底以来，沪深两市成交额显著放量，当前成交额
期货日报网2024-11-13
交投活跃度提升
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11月12日，A股震荡收低，上证指数跌1.39%，创业板指数跌0.07%，科创板指数跌2.17%。沪深两市成交额为2.59万亿元，较上一交易日小幅增加。期权市场交投活跃度提升，沪深两市及中金所期权总成交841.08万张，较前一交易日的875.72万张减少3.96%；总持仓1048.22万张，较前一交易日的963.87万张增长8.75%。上证50ETF期权成交量增长6.21%，持仓量增长11.10%。具体地，成交176.88万张，较前一交易日增加10.35万张；持仓215.79万张，较前一交易日增加21.57万张。从11月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.32万张，其中认购增持8.17万张、认沽增持2.15万张。认购在浅虚值部位大笔增持，认沽在各部位均匀增持，且力度较小，预计市场短期偏空震荡。沪深300期权成交量、持仓量同步攀升。上交所沪深300ETF期权成交量增长4.80%，深交所沪深300ETF期权成交量增长14.09%，中金所沪深300股指期权成交量增长5.65%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增长13.21%，深交所沪深300ETF期权持仓量增长9.5
期货日报网2024-11-13
交易型资金主导市场情绪
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继上周海内外重大事件落地后，A股市场继续震荡走强，尤其是小微盘指数，突破10月8日的高点。 11月8月，全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，且从2024年开始连续5年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元，也就是直接增加地方化债资源10万亿元。从总量角度来看，10万亿元规模符合市场预期；从结构角度来看，“4+6”不符合部分配置盘的预期。10万亿元全部用于化债，其中6万亿元是真正的增量。虽然尚未公布市场此前预期的特别国债用于银行资本充足率提升以及直接面向消费端的政策支持，但对后续政策推出进行了较好的预期管理。预计更多刺激消费、稳地产的相关政策要到12月明朗。 10月，A股市场新增开户数684万户，较9月有所回升。上周，散户、融资资金净流入分别超800亿、1000亿元，处于2016年以来的较高水平。板块方面，资金偏好的TMT、军工、非银等板块涨幅居前。11月5日以来，A股市场日均成交额处于2万亿元以上的高位。11月12日收盘，中证全指换手率（成交额/总市值）维持在2.5%的高位，显示短线资金交易热度仍在。两融方面
期货日报网2024-11-13
IM、IC具有较强支撑
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在强政策预期及国内经济持续恢复向好的背景下，“特朗普交易”对A股的影响弱化，市场整体维持偏强态势。尽管短期受强政策预期落地后资金止盈离场的影响，行情出现波动，但随着一揽子增量政策措施的推出、落地、生效，内需有望进一步改善，A股市场也将偏强震荡。明年财政政策将更加给力 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。通过化债，隐性债务规模从2023年年底的14.3万亿元降至2028年的2.3万亿元，意味着5年内化债规模达到12万亿元。化债分为三部分：一是增加6万亿元债务限额置换隐性债务，分3年实施；二是连续5年从新增专项债中安排8000亿元用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元；三是2万亿元存量棚改存量隐性债务仍按原合同偿还，由于到期时间是2029年及以后年度，降低了2028年之前存量隐性债务偿还压力。从节奏来看，2024年至2026年每年需化解2.8万亿元隐性债务，2027年至2028年每年的化债压力降至8000亿元。这项近年来支持化债力度最大的举措，旨在缓解地方政府短期还本付息压力。根
期货日报网2024-11-13
分析人士：难有趋势性行情
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上周债市表现偏强，国债期货多头情绪升温。分析人士认为，政策预期降温虽然短期利好债市，但受供给担忧影响，债市也面临一定压力。 11月份以来，国债期货持续回升，中信建投期货国债期货研究员孙玉龙认为，这主要源于稳增长预期降温和充裕的流动性。一方面，财政政策主要围绕化债展开，侧重防风险，对经济增长的直接支撑效应不强。另一方面，宽货币政策保证了充裕的流动性，叠加四季度为政府发债量较少时段，机构配置压力较小，较为青睐利率债。上周迎来政策兑现期。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆表示，上周五政策落地前债市已有所走强，因为从上周一公布的十四届全国人大常委会第十二次会议部分议程看，市场较为关注的隐性债务置换或使用地方债进行而非国债，市场对财政发力的预期有所减弱。另外，上周央行继续释放货币政策方面的积极信号，带动多头情绪升温。 11月以来，2年期等短期限品种上行幅度较大，30年期等长期限品种也出现不同程度回暖。浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘认为，10月以来央行采取了降息降准等措施，其中7天期逆回购利率下调20个基点，1年期MLF利率下调30个基点，存款准备金利率下调50个基点，且年内还有25至
期货日报网2024-11-12

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