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铁矿石维持高位整理

6%、42.21%，有色金属代表性品种铜、铝年内分别上涨4.18%、6.93%。在金融市场以及金属板块表现强势的背景之下，铁矿石等黑色金属在淡季整体跟随小幅探涨。此外，稳投资已成为“十五五”开局之年的重点工作，去年年底召开的中央经济工作会议也提出要着力推动投资止跌回稳。基建、房地产、制造业等领域稳投资政策发力将增强工业品需求预期，铁矿石及黑色金属品种有望获得支撑。供应处于历史高位在去年年末发运冲量结束后，今年以来铁矿石发运量季节性回落，但整体仍处于历史高位。截至1月16日，全球铁矿石累计发运9324.5万吨，同比增加1167.4万吨。到港方面，今年以来，国内45个港口铁矿石累计到港量为8336.5万吨，同比增加1098.9万吨。国产矿方面，进入2026年，国产矿开工及产量止跌回升，当前国产矿供应水平与去年同期基本相当。图为长流程螺纹钢、热轧卷板生产毛利走势除以上已实现的供应增量外，市场对2026年全球铁矿石供应有超过6000万吨的增量预期，这对市场形成持续压制。特别是近期几内亚西芒杜项目首批铁矿石陆续运抵中国沿海港口，对市场的利空影响不容忽视。淡季需求难有起色图为全国45个港口铁矿石库存走势今年截至1月22日，螺纹钢表观需求累计同比增加62.3万吨，热轧卷板表观需求累计同比增加23.2万吨。终端需求看似偏强，但考虑到今年春节放假偏晚，若从农历视角来看，春节前第四周螺纹钢表观需求较去年同期下降5.95%，且此前几周需求同比降幅均在10%以上。热轧卷板表观需求相对乐观，过去几周同比涨跌互现。另外，在农历视角下，螺纹钢及热轧卷板库存同比偏高。当前，螺纹钢库存同比增加10.68%，热轧卷板库存同比增加16.54%。随着春节临近，库存还将进一步累积。利润方面，当前长流程螺纹钢粗算利润为52元/吨，近期维持微幅盈利。长流程热轧粗算利润为-13元/吨，开年以来整体有所好转，但仍未能恢复盈利。截至1月23日，247家钢厂高炉日均铁水产量为228.1万吨，较去年同期高2.65万吨。今年以来，铁水产量一直在近5年同期高位震荡。由于钢厂利润表现不佳以及春节前后终端需求承压，铁水产量回升的难度较大。补库有望缓解压力当前，铁矿石供需均处于历史同期偏高水平，但供应端同比增幅更加明显，进而带动港口库存持续累积。1月中旬以来，全国45个港口铁矿石库存迭创新高。截至1月23日，全国45个港口铁矿石库存为1.68亿吨，较去年同期增加12.27%。由于今年春节偏晚，钢厂补库需求尚未启动，当前247家钢厂进口矿库存仅在9389万吨。就过去两年钢厂节前备货高点来看，接下来钢厂或还有1500万～1600万吨的补库空间。往后来看，一季度海外供应如无天气等因素扰动，港口累库将持续。但随着钢厂开始春节前补库，港口库存压力或得到阶段性缓和。图为247家钢厂进口铁矿石库存走势综合来看，后期铁矿石价格预计呈现高位震荡格局，上行与下行空间均受限。一方面，市场整体乐观的氛围以及“十五五”开局之年稳投资政策带来需求改善预期，将为铁矿石价格提供重要的心理与预期支撑；另一方面，现实的供需基本面构成了主要压力。供应处于历史同期高位，且仍有不小的增量预期，而受制于春节淡季、成材库存累积以及钢厂利润低迷的状况，铁水产量进一步提升困难，港口库存持续累积至历史高位。短期内，钢厂节前补库需求可能阶段性缓解库存压力，并对价格形成提振，但在一季度供应扰动不大的假设下，供强需弱的格局难以根本扭转，将压制价格的上行空间。（作者单位：大有期货）来源：期货日报网

期货日报网01-28 09:20

2025年中证商品期货指数震荡上行

运行为主。从品种维度来看，白银、黄金、铜对指数的正收益贡献较为突出；而原油、甲醇、螺纹钢对指数的负收益拖累效应则相对明显。 [行情走势回顾] 2025年中证商品期货指数涨幅显著，且于四季度进入加速上行通道，年末接近历史高点，反映出2025年商品市场呈现探底回升、前低后高的走势。具体来看，指数上半年以震荡筑底为主，4月展开回调，5—8月稳步抬升，9月后加速上涨，年末则维持在高位区间运行。从宏观驱动角度看，2025年商品行情走势是全球流动性宽松、财政政策发力、关税政策扰动及国内产业“反内卷”等多重因素共振的结果。从流动性层面看，市场呈现“价降量稳”格局：“价降”体现为全球整体利率水平有所下行；“量稳”则体现为主要经济体央行资产负债表结束收缩态势并维持稳定。从财政层面看，2025年财政政策靠前发力，尤其是前三季度力度显著。美国财政除二季度有所收缩外，其余季度均呈扩张态势；欧洲财政赤字率有所攀升；日本亦同步启动财政扩张计划。从关税及贸易环境看，4月“对等关税”政策的落地引发全球性市场恐慌，导致商品市场出现全年最大幅度回撤。此后，随着中美关系逐步走向缓和，市场恐慌情绪消退，商品价格也随之逐步企稳。 [指数对比分析] 从中证商品期货板块指数来看，化工、黑色板块走势较弱，农产品板块则以震荡运行为主。能化板块高位回落 2025年中证能源化工产业期货指数呈现高位回落、弱势震荡态势，全年下跌12.8%。能源化工产业指数覆盖整个能源化工产业链条，突出行业整体价格趋势，与原油价格相关性较高。全年走势可分为四个阶段： 1月至5月：油价震荡下行。1月初，美国宣布对俄罗斯油轮实施严厉制裁，供应大幅下降的预期使原油风险溢价抬升。4月初特朗普宣布“对等关税”政策，叠加欧佩克+扩大增产规模，导致油价跌至4年以来的低点。 6月：油价冲高回落。6月初因旺季来临且库存处于低位，油价企稳回升。6月末，伊以冲突落下帷幕，在美国督促下，双方达成停火协议，风险溢价全面回吐。 7月至9月：油价区间震荡。在欧佩克+与其他产油国共同增产的背景下，市场预期供应趋于过剩，多空博弈之下，油价震荡。 10月至12月：油价震荡中枢下移。库存累积、巴以停火、俄乌谈判等因素使油价震荡中枢下移，但欧美加强对俄制裁，美委面临军事冲突风险限制了油价跌幅。中证能化产成品指数聚焦产业中游，旨在突出反映国内炼油炼化端及下游产品的价格变化趋势。其与原油的相关度依旧很高，走势与中证能源化工产业期货指数相似，全年下跌幅度为12.77%。该指数走势受终端消费疲软拖累较为明显。一方面，其覆盖的汽油、柴油等产成品，因国内汽车消费增速回落、物流需求疲软，面临持续去库压力；另一方面，其涵盖的有机化工品则因国内炼厂新增产能集中投放，供给过剩预期加剧，进一步压制价格走势。中证有机化工品期货指数下跌13.08%，其走势与上述指数走势亦高度联动：2025年年初自950点附近回落；3—4月同步下跌；6—7月随原油价格反弹；下半年弱势下行；年末跌至800点附近。对有机化工板块而言，其走势除了受原油成本驱动外，还受到以下因素的压制：一是有机化工品企业全年维持去库存状态，企业减产难以对冲需求下滑，高库存持续压制；二是生物基塑料（PLA、PBAT）产能同比增加，对传统有机化工品（如聚乙烯、聚丙烯）形成替代效应，进一步压制价格弹性。钢铁板块深跌筑底 2025年中证监控钢铁期货指数呈现深跌筑底、震荡修复的走势，全年波动节奏清晰：年初到年中指数从近2650点的高位快速回落，2—4月进入加速下跌通道，5月前后触及年内低点2200点；年中到年末指数在低位区间震荡修复，7—8月依托政策利好出现一波反弹，此后维持区间震荡，年末回升至2400点附近，但较年初仍有小幅下跌。该指数全年下跌4.05%。 2025年黑色系商品价格走势较为平稳，全年呈震荡下行趋势。上半年，钢材市场内需依旧疲软，房地产板块持续萎缩，制造业则在“对等关税”政策打压下向海外寻求支撑。同时，铁矿石、焦煤供应充裕，黑色板块整体向下寻底。下半年，在“反内卷”刺激下，黑色系商品价格集体大幅上涨。但由于各品种供需面未出现明显改善，期现价格再度回归偏弱震荡趋势。建材板块低位整理 2025年，中证监控建材期货指数呈现持续下行、低位弱势震荡格局，全年下跌12.14%。年初，指数从近1350点的高位开始回落；2—4月加速下探；5月触底后迎来短暂反弹；7月前后，依托政策利好展开一波修复性上涨，但未能扭转整体下行趋势；下半年，指数重回震荡下行通道；8—11月持续弱势调整；年末最终跌至1150点附近的低位区间。与中证监控钢铁期货指数相比，二者虽均高度关联地产与基建需求，但建材指数表现明显偏弱。主要原因有二：其一，玻璃品种全年走势疲弱，尽管7月行业“反内卷”政策曾推动价格反弹，但自6月起玻璃市场不仅未出现季节性去库，反而转为库存快速累积，基本面压力迫使价格持续走低；其二，钢铁期货指数因涵盖铁矿石与煤炭等走势较强的上游品种，获得了一定支撑，相对表现更有韧性。整体来看，建材期货指数全年走弱的根本原因在于地产需求坍塌与供给过剩双重压制。农产品板块先扬后抑中证监控中国农产品指数全年呈先扬后抑的震荡走势，涨幅为0.72%。上半年指数自低位开始上行，2—4月震荡抬升，5—8月进入加速上涨阶段，8月前后触及年内高位；下半年指数转向震荡下行，9—11月回调斜率逐步加大，12月虽有小幅企稳，但年末回落至1200点附近的低位区间。油脂油料市场方面，2025年整体呈震荡运行格局。油料端，上半年南半球迎来大增产，产量创历史新高；下半年北半球则出现小幅减产。价格走势上，市场先是受南半球丰产压制，呈现低位震荡态势；随后在北半球小幅减产利多支撑、中国采购美国大豆预期驱动下突破上行。油脂端，东南亚产区产量逐步恢复，在供应宽松的大环境下，价格同样呈现震荡走势。整体来看，2025年国际油脂油料市场并无显著矛盾，供需双增格局主导了全年震荡行情。值得一提的是，上半年马来西亚棕榈油累计产量基本与前一年同期持平，叠加销区启动库存重建，推动其价格在年中迎来一波上行行情，这也是中证监控农产品指数在6—8月走强的核心驱动因素之一。棉花市场方面，2025年，棉花价格整体呈“寻底—探底—筑底”的阶段运行特征。此前两个年度，市场持续处于供应宽松格局。进入2024/2025年度，国内棉花产量同比提升，但进口量大幅下降。二季度，受中美贸易摩擦再度升级影响，棉价快速下探至全年最低点，随后迅速止跌并进入震荡区间。三季度，市场焦点转向低商业库存与消费恢复超预期两大核心逻辑，棉价在基本面支撑下持续反弹，攀升至全年最高点。四季度，随着新疆籽棉实际收购窗口期较上年提前约10天，市场开始提前交易新年度产量大增、收购价偏低预期，棉价快速回落，再度进入底部区间震荡。整体来看，国内棉价走势与中证监控农产品指数的关联度较高。 [指数收益归因] 从2025年相关数据表现来看，商品市场的驱动逻辑直接影响展期收益表现：当走势由基本面现实逻辑主导时，展期收益通常同步呈现出较大正向贡献；而当宏观预期逻辑主导时，展期收益则往往表现有限。2025年，中证商品指数上涨13.89%，而展期收益仅录得0.68%的小幅正贡献，这恰恰印证了当年行情主要由宏观预期所驱动。图为中证商品指数2025年展期收益表为中证商品指数历年区间收益和展期收益指数收益归因方面，2025年中证商品期货指数总收益为13.89%，其中价格收益贡献13.21个百分点，展期收益贡献0.68个百分点。黑色板块与农产品板块内部品种表现分化，整体收益贡献相对有限；能化板块多数品种呈现负收益贡献，有色板块则以正收益贡献为主导。这一格局的背后，是国内经济正从地产基建驱动向高新技术、新能源光伏、汽车等制造业驱动转型，带动有色品种需求走强，而黑色、化工品种需求相对偏弱，也反映出在新一轮科技革命中，有色金属正取代原油，成为新质生产力的“宠儿”。贵金属板块中，黄金的持续强势源于货币信用风险的抬升；白银全年斩获高收益，则得益于市场情绪与需求端的共振。从品种维度看，正收益贡献较突出的品种包括：白银（全年贡献 8.11%）、黄金（4.58%）、铜（2.71%）；负收益贡献较明显的品种则有：原油（-2.51%）、甲醇（-0.56%）、螺纹钢（-0.5%）。 [宏观表征性研究] 商品指数波动通常领先PPI约两个月，这一规律在2025年再次得到印证——商品指数同比于4月见底，PPI同比则于6月触底，此后二者同步进入回升通道，2026年通胀回升的逻辑将持续延续。图为商品指数与PPI走势情况 PPI的回升将同步带动企业利润改善，二者在历史走势上呈现高度同步性。更关键的传导机制在于库存周期的转换：随着企业利润回升，企业将从主动去库存阶段转向补库存阶段，这一周期转换将显著提升整体经济活跃度。若PPI能在年中达到较高水平，企业利润的修复力度将更为强劲。 PPI回升的另一关键影响体现在汇率层面。2018年以来，PPI与人民币汇率呈现高度正相关性：PPI上行周期中，人民币往往趋向升值；PPI回落阶段，人民币则面临贬值压力。过去几年，在通缩预期主导的背景下，人民币汇率承压明显。随着2026年通胀环境转向回升，人民币有望实现温和升值，预计汇率水平或升至6.7附近。若通胀回升力度超预期，其升值空间将进一步扩大。这一汇率变动趋势，将重塑跨市场资产配置逻辑。由此可见，中证商品指数对国民经济运行和资本市场走势具有很强的指示性意义。 [海外指数对比] 标普高盛商品指数的历史年化收益表现居前，核心原因在于其能源品类权重占比超60%，受益于2010—2014年的油价牛市行情以及2021—2022年的全球能源危机。不过，高能源集中度也成为其显著短板。该指数受油价波动的影响程度最大，对应的最大回撤幅度也相对较高。图为中外商品指数历史走势中证商品指数的编制更侧重反映中国市场需求，收益增长与中国基建投资、房地产行业的发展周期高度关联。其回撤表现更为稳健，这在一定程度上得益于国内相关政策的调控和引导。而CRB指数的属性为价格指数，不包含展期收益。 2025年，中证商品指数的表现显著优于标普高盛商品指数，实现了更高收益与更小回撤的双重优势。这主要是因为后者原油相关资产权重过高，而2025年原油在全商品品类中的表现几乎处于垫底水平。表为中外商品指数历史全量收益风险指标中证商品指数与彭博商品指数则各有优劣：前者的收益弹性相对偏低，但回撤与波动幅度更小；后者凭借更高的金属品类权重，尤其是配置了一定比例的白银资产，收获了更优的收益贡献。两者的夏普比率与卡玛比率数值则较为接近。表为中外商品指数2025收益风险指标 [应用展望] 板块指数在价格发现与风险管理中具备双向价值，既能为产业端提供生产经营决策依据、为投资端提供市场信号参考，也能分别满足产业套保与投资对冲的核心需求，是连接实体产业与金融市场的重要桥梁。从产业角度来看，其一，宏观层面辅助战略制定。中证商品期货指数等综合性指数可领先PPI约2个月，助力PPI敏感型企业预判行业盈利趋势，规避盲目扩产或收缩产能风险。其二，微观层面辅助战术调整。产业链指数能精准反映行业景气度变化，为上下游企业调整生产计划提供直接指导。其三，抹平异质波动噪音。聚合型板块指数可过滤单个品种的短期波动干扰，更清晰地呈现产业共性变化趋势，为企业长期经营规划提供可靠依据。其四，应对周期波动风险。借助指数所反映的产业周期规律，企业可提前布局产能调整，降低因价格周期性波动引发的现金流波动风险。从投资角度来看，其一，提供精准定价信号。指数的价格引导效应可帮助投资者预判相关品种的价格走势。其二，辅助优化资产配置。通过把握板块指数的联动关系，投资者可灵活调整跨市场、跨品种投资组合，有效分散单一品种投资风险。其三，预警市场趋势变化。指数同比序列的趋势转折信号，能为投资者提前调整仓位提供参考。其四，捕捉套利交易机会。通过监测指数与单个品种的价差偏离程度，可设计跨品种套利方案，获取稳健收益。其五，降低交易成本。指数化工具无需频繁调整单个品种头寸，简化了交易操作，同时可分散非系统性风险，提升资金使用效率。（作者单位：招商期货）来源：期货日报网

期货日报网01-28 09:20

提前占位东南亚市场！2026印尼矿业大会75折超鸟价倒计时！

本届大会设立镍钴新能源、煤炭、锡、铝、铜五大主题分会场，贯通资源—冶炼—材料—应用全链条。大会预计汇聚3500+产业核心人士、120+重磅发言嘉宾及60+展商，覆盖矿业、冶炼、新能源材料、装备、贸易与投资等关键领域，打造一个高密度信息交流、精准商务对接与前沿趋势研判的国际化行业平台。 2025印尼矿业大会暨关键金属会议现场展示议题设置上，本次会议既延续了镍、钴、铝、锡、煤炭等核心品种的传统论坛，更紧跟产业变革趋势，对煤炭论坛进行全新升级，深度融合能源转型话题。作为全球最大的煤炭出口国之一，印尼依托丰富的矿产资源优势与新能源发展规划，正加速推进能源结构优化，光伏与储能行业迎来爆发式增长，本土光伏装机容量逐年攀升，储能项目多点布局，成为矿业与新能源融合发展的重要阵地。本次论坛将聚焦印尼本土光及储能行业发展现状、政策导向与合作机遇，为行业跨界融合提供思路。此外，价格走势、供需格局、政策解读等传统核心议题依旧重磅，同时新增减碳、降碳、ESG等前沿话题，全方位覆盖行业痛点与未来趋势。参会、赞助、展位同步享受 75折超级早鸟优惠倒计时4天 — 最低价阶段，不要错过。 02.会议日程概览 —— 扫码查看最新会议日程 —— 已确认发言嘉宾、参会企业请继续下滑查看 03.已确认发言嘉宾一览 04.已确认参会企业（部分）锁定75折倒计时，为什么一定要现在报？ 75折超级早鸟价为本届大会最低报名档位，仅限当前阶段，倒计时结束后不再回退。随着议程、嘉宾及参会企业名单持续释放，报名价格与参会名额将同步收紧，1月31日后统一调整至85折。越早锁定，不仅意味着更低的参会成本，也意味着更早进入产业核心圈层，优先参与重点分会场与高质量商务对接。对关注资源端变化、布局新能源与关键金属机会的企业而言，现在报名，是兼顾性价比与确定性的唯一窗口期。参会权益一览 2025印尼矿业大会暨关键金属会议现场展示会议全会场通票覆盖三天全部主论坛及五大分会场，灵活安排参会行程，不错过任何重点议题。与发言嘉宾深度互动现场问答、圆桌讨论等多种形式，与行业嘉宾面对面交流。独家社交鸡尾酒会参与资格非公开社交场景，结识核心资源与潜在合作伙伴。 SMM1v1 会议系统使用权限提前匹配参会嘉宾，与 3500+ 与会人员高效建立联系。完整会议资料包含会议资料、专属胸牌、挂绳等会务物料。展区参观交流自由对接参展企业，了解项目、技术与合作机会。 2025印尼矿业大会暨关键金属会议现场展示扫码报名参会锁定75折优惠 05.60+展商全面升级，全产业链资源一站对接作为本次会议的核心亮点之一，大会在往届“会议+展览”的基础上，规模再度升级，新增能源转型论坛的同时，展商数量也相比往届有增加，超60家优质展商强势入驻，构建起覆盖矿业全产业链的展示与交流平台。展商阵容涵盖多个关键领域，其中第三方服务机构占据主力，带来从勘探到交付的全流程解决方案：采矿设备服务商将携最新智能化、高效化采矿装备亮相，助力矿山提质增效；勘探和检测技术服务商将带来精准化勘探技术与全方位检测方案，为资源开发提供科学支撑；物流服务商也将展示定制化矿业物流解决方案，破解跨境运输难题。此外，印尼本土头部的冶炼厂也将“空降”参展，无论是寻求设备升级、技术合作，还是对接冶炼资源、拓展物流渠道，在这里都能实现一站式精准对接，让每一次交流都转化为实实在在的合作可能。已设展企业（部分）赞助权益一览本届大会设置钻石 / 铂金 / 黄金 / 白银多层级赞助方案，不同赞助级别对应不同的品牌曝光、内容参与及商务对接权益，具体权益配置可根据企业需求进行灵活匹配。展位及其他合作形式（可单独或组合）展位赞助（ 3 / 6 / 9 / 18 / 36 ㎡）大会主背景墙、签到登记台赞助茶歇 / 社交鸡尾酒会赞助 ICM 1V1 商务对接会议室赞助参会代表礼包赞助展区路演 / 项目发布权益扫码预定26届展商 06.观众免费注册，沙龙盛宴精彩纷呈为让更多行业同仁共享行业盛宴，本次会议特别开放观众免费注册通道！观众不仅可免费进入展区，与60+展商面对面交流，还能免费参加现场超5场行业沙龙。这些沙龙由印尼本土知名协会倾力打造，聚焦细分领域热点话题，邀请行业专家深度解析，无论是技术探讨、政策解读还是市场分析，都能让您收获满满。免费注册通道现已开启，无需付费，即可畅享行福利！免费注册观众 07.详细日程第一天扫码报名参会锁定75折优惠第二天扫码报名参会锁定75折优惠第三天扫码报名参会锁定75折优惠会议详情了解请联系：于女士18562179207

FX168活动资讯01-27 21:46

上海期货交易所2026年01月27日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海世天威洋山 1424 0 上海吉开伊 915 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 3989 -25 上港保税 1728 0 亨睿保上海 2098 0 上海国储 987 0 合计 11141 -25

99qh01-27 16:00

上海期货交易所2026年01月27日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 0 0 国储外高桥 0 0 中储吴淞 6966 498 上海裕强 0 0 裕强闵行 14272 0 中储大场 13479 0 世天威洋山 0 0 上港云仓安达 20984 -100 上港云仓闵行 200 0 中储沪闵 124 0 外运华东张华浜 0 0 中远海运宝山 3356 0 中储临港(保税) 0 0 世天威外高桥 25 0 合计 59406 398 广东中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 16842 0 八三O增城 2870 0 广东炬申 2302 -1050 合计 22014 -1050 江苏中储无锡 23185 0 中铝中部陆港无锡 175 0 无锡国联 0 0 上港云仓常州 8677 296 添马行物流 7888 0 常州融达 22460 -50 五矿无锡 0 0 炬申无锡 902 0 合计 63287 246 浙江国储837处 201 0 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 201 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 144908 -406 总计 144908 -406

99qh01-27 16:00

铝产业链期货报告——宏观支撑与产业压力并存，铝价短期震荡

中衍期货01-27 08:32

上海期货交易所2026年01月26日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海世天威洋山 1424 0 上海吉开伊 915 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 4014 0 上港保税 1728 0 亨睿保上海 2098 0 上海国储 987 0 合计 11166 0

99qh01-26 16:28

上海期货交易所2026年01月26日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 0 0 国储外高桥 0 0 中储吴淞 6468 0 上海裕强 0 0 裕强闵行 14272 0 中储大场 13479 -125 世天威洋山 0 0 上港云仓安达 21084 662 上港云仓闵行 200 0 中储沪闵 124 0 外运华东张华浜 0 0 中远海运宝山 3356 0 中储临港(保税) 0 0 世天威外高桥 25 0 合计 59008 537 广东中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 16842 -1834 八三O增城 2870 405 广东炬申 3352 -702 合计 23064 -2131 江苏中储无锡 23185 -500 中铝中部陆港无锡 175 0 无锡国联 0 0 上港云仓常州 8381 0 添马行物流 7888 0 常州融达 22510 615 五矿无锡 0 0 炬申无锡 902 0 合计 63041 115 浙江国储837处 201 0 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 201 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 145314 -1479 总计 145314 -1479

99qh01-26 16:28

CFTC：截止1月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:314819 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 97981 46298 96962 93219 162268 288162 305529 26657 9291 较1月13日当周总持仓量变化(4303) 5237 4529 -3028 1717 3670 3925 5171 377 -869 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 31.1 14.7 30.8 29.6 51.5 91.5 97 8.5 3 (交易商总数：335) 194 55 134 65 62 302 216

Elaine01-26 00:00

CFTC：截止1月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:278431 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 101631 49056 65833 86077 155263 253541 270152 24890 8279 较1月13日当周总持仓量变化(8618) 4216 5082 320 3699 3923 8235 9325 383 -707 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 36.5 17.6 23.6 30.9 55.8 91.1 97 8.9 3 (交易商总数：326) 181 59 98 64 57 284 184

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