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短线建议采用牛市价差多头策略

围偏暖。板块方面，半导体、软件开发、新能源、军工等板块领涨，旅游酒店、机场航运、煤炭、地产等板块涨幅居末。期权隐含波动率走高，市场交投相对活跃。当日沪深两市及中金所期权成交720.95万张，少于前一交易日的1280.36万张，但持仓836.81万张，多于前一交易日的777.18万张。上证50ETF期权成交量回落36.18%，持仓量回升9.56%。10月8日，上证50ETF期权成交178.55万张，较前一交易日的279.79万张减少101.24万张；持仓170.48万张，较前一交易日的155.60万张增加14.88万张。从10月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.77万张，其中认购增持3.56万张、认沽增持7.21万张。认购在深度虚值部分集中增持，认沽增持相对均衡，预期市场以震荡上行为主。沪深300期权成交和持仓变化方向与上证50ETF期权一致。深交所沪深300ETF期权成交量下降60%，中金所沪深300股指期权成交量下降36.23%，上交所沪深300ETF期权成交量下降29.83%。与此同时，中金所沪深300股指期权持仓量增加11.24%，上交所沪深300ETF期权持仓量增加8.35%，深交所沪深300ETF期权持仓量增加6.68%。从交投较为活跃的上交所沪深300ETF期权持仓变动情况来看，10月合约总计增持8.21万张，其中认购增持3.37万张、认沽增持4.84万张。认购、认沽均增持，且认购在深度虚值部位的增持力度较大，预计市场短期维持上行格局。科创50ETF期权成交量较前一交易日减少142.33万张，持仓量增加8.82万张。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权的持仓变动情况来看，10月合约总计增持6.63张，其中认购减持716张，而认沽增持6.70万张。认购在最虚值部位的增持力度较大，认沽则全面增持，预期市场短期维持偏多行情。 10月8日，A股市场跳空上行，期权隐含波动率明显走高。截至收盘，上证50ETF当月平值期权隐含波动率为62.60%。上证50ETF期权认购、认沽隐含波动率价差走扩，合成标的维持升水状态。历史波动率也继续抬升，上证50ETF30日历史波动率为31.73%，沪深300指数30日历史波动率为37.80%。整体上，A股市场强势上行，期权隐含波动率抬升，且认购在最虚值部位的增持力度较大，隐含波动率与历史波动率价差走扩，后续股指看涨情绪较浓。投资者短期可采用牛市价差多头策略，激进者可轻仓试空隐含波动率。（作者单位：中信建投期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-09

原油将震荡下行

消费旺季，但由于其经济复苏较弱，加上新能源乘用车、天然气重卡等不断替代，原油下游需求弱于去年同期，尤其是柴油需求降幅更为明显，使得全球成品油库存持续累积。美国原油产品四周平均供应量减少至2010.2万桶/日，较去年同期减少2.24%，较去年同期差距缩小。其中，汽油周度需求减少8.03%至852.1万桶/日，四周平均需求在874.5万桶/日，较去年同期增加4.89%；柴油周度需求减少9.55%至363.8万桶/日，四周平均需求在375.4万桶/日，较去年同期减少3.32%，汽柴油需求均环比减少，降至历年同期中性偏低水平，带动美国原油产品单周供应量减少。相比往年三季度，今年美国汽柴油需求处于偏低位置。截至9月27日当周，中国原油加工量环比增加0.50%至1444.81万桶/日，但同比下降8.51%，与去年同期有较大差距。同样，日本、欧洲等地区需求表现均不佳。而进入四季度，随着消费旺季进入尾声，预计原油需求将环比走弱。 OPEC+推迟逐步增产 9月美联储终于迎来降息，预计短期内给原油需求带来提振。此前三次的美联储降息初期，原油均迎来了反弹，但由于降息的实质是经济开始下滑，如果后续不能很好地应对经济，原油需求终将回落。整个降息周期内，原油需求大概率会受到欧美经济放缓的拖累走低。 9月5日，OPEC发表官方声明称，8个OPEC和非OPEC产油国（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定将原定9月底到期的220万桶/日的自愿减产措施延长至11月底，仍将视市场情况灵活把握减产节奏。10月2日的OPEC+会议维持此决议不变。另外，哈萨克斯坦、伊拉克、俄罗斯承诺补偿性减产，关注其减产情况。在非OPEC+产油国提供100万桶/日的增量下，除非油价继续大幅下跌，OPEC+才能团结加强减产。在联合国斡旋利比亚央行危机下，各方达成重要共识，利比亚国民代表大会任命的政府10月3日发表声明宣布重开其控制下的油田和港口。由于利比亚财政对原油依赖度很高，加之此次未破坏原油基础设施，预计利比亚原油很快就会恢复。在市场份额被非OPEC+产油国侵占下，高度依赖原油收入的OPEC+仅将增产推迟两个月，四季度供应压力越来越大。地缘政治因素持续影响国内长假期间，伊朗袭击以色列致使地缘政治风险急剧升温，市场最为关注的是以色列是否会打击伊朗的石油设施，一旦对伊朗石油设施进行打击，原油仍有大幅上涨空间。不过，目前伊朗表现克制，关键在于近期表现强硬的以色列内塔尼亚胡政府的反击，如果对伊朗的反击规模不大，市场将重演今年4月的走势。综合来看，预计原油价格在美联储降息初期迎来反弹，但在中东原油没有实质性影响下，原油供需转弱，价格仍将震荡下行，布伦特原油价格或跌破60美元/桶。来源：期货日报网

期货日报网2024-10-09

上海国际能源交易中心10月8日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2024-10-08

上海国际能源交易中心10月8日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-10-08

上海国际能源交易中心10月8日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2024-10-08

上海国际能源交易中心10月8日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2024-10-08

上海国际能源交易中心10月8日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2024-10-08

【国庆节后总结】能化：地缘冲突助推油价，以色列伊朗冲突走势决定未来方向

不大仍在累积中。节后第一周更多关注假期能源与宏观带来的补涨情绪，然后再关注下游需求及库存去化情况，在煤炭、需求未有明显转弱情况下，甲醇预计仍将维持偏强走势。 / 聚烯烃/ 国庆假日期间，海外原油大涨，预计抬升整体能化估值，同时假期海外宏观情绪仍延续节前乐观状态利多商品。聚烯烃基本面假期变化不大，维持供高需弱累库状态，成交相对平淡，关注累库后的去库情况。预计节后先高开同时维持偏强走势，待国内外情绪/政策稳定后，市场才会关注到现实供需，预期与现实的博弈中目前预期更占主导。 / 纯碱玻璃/ 玻璃：节日期间，市场情绪较好，玻璃下游继续补库，厂家价格平均上涨50元/吨左右，节日后期产销逐步走弱，后市仍需关注实际需求改善情况，目前仍是宏观主导行情，短期内建议逢低买入，市场情绪化较严重，注意控制风险。纯碱：节日期间，连云港碱业公告正在转向投料生产阶段，纯碱新产能继续投放。纯碱价格标动消息较少，下游玻璃市场较好，预期短期内仍是宏观主导，等待情绪退去，寻找高点空的机会。 — 盛世华诞普天同庆微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-10-08

【国庆节后总结】有色：美国软着陆预期加强，国内政策空间打开，有色偏多看待

了一项协议，合作加强两国电动汽车和清洁能源应用中使用的锂、钴和其他关键矿物的供应链。美国商务部在一份声明中表示，Goyal访问华盛顿期间签署的谅解备忘录（MOU）旨在增强各国该行业的抵御能力。美国商务部表示：“优先关注领域包括确定设备、服务、政策和最佳实践，以促进美国和印度关键矿产勘探、开采、加工和精炼、回收和回收的互利商业发展。”（MINING.COM） 13、【锂矿商Arcadium确认力拓收购计划】10月7日，根据双方声明，力拓已向锂生产商Arcadium Lithium提出收购意向，但未透露任何财务细节。媒体此前报道称，两家公司一直在进行谈判，Arcadium的估值可能在40亿至60亿美元之间，甚至更高。(财联社) 14、【欧盟中国商会秘书长称加征关税或将影响中欧贸易】近日，欧盟决定对中国电动汽车征收反补贴关税的行为引发了争议。欧盟中国商会秘书长方东葵表示，反补贴关税的征收不仅对中国电动汽车的出口策略产生重大影响，也加剧了欧洲电动汽车行业面临的挑战。同时，中欧之间的直接贸易关系也将受到影响。(CGTN记者团) 15、【大众汽车董事会主席表示欧盟应考虑调整对中国电动汽车加征关税计划，以允许中企在欧洲投资】据路透社10月6日报道，德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆接受德媒采访时表示，欧盟应考虑调整对中国电动汽车加征关税计划，以允许中企在欧洲投资。报道说，奥博穆在接受德国《星期日图片报》采访时表示，与其加征关税，“不如相互给予投资信任。那些投资、创造就业机会、与当地公司合作的企业应在关税方面受益。”奥博穆同时警告说，中方反制措施可能会损害欧洲汽车制造商的利益。(路透社) 下面说说节后我们分品种的观点： 1、铜：节日期间外盘铜震荡走势，需求端受宏观驱动整体偏乐观：美国超预期的就业数据进一步支持软着陆的交易，国内财政加码有望改善通缩环境，对铜的需求有一定支撑。供给端铜矿依然偏紧，TC低位运行，假期期间铜冶炼厂与矿端将进行供应谈判，加工费进一步下降的话冶炼厂面临关闭风险，进一步压缩铜供给对铜价形成支撑。 2、铝：供给端平稳运行，节后需关注云南进入枯水期是否会有减产动作。需求端在国内外宏观共振向上的环境下，维持需求预期向好的观点，主要关注下游开工率和库存去库速度，终端光伏新增装机、新能源汽车销量和家电排产均保持较高增速，铝价偏多看待。下游铝厂补库需求带动氧化铝价格走高，海外氧化铝价格亦高位上行，全球供需格局仍偏紧，氧化铝偏强运行为主。 3、锌：供给端精矿TC低位持稳，冶炼厂亏损严重，挺价意愿浓厚，联合减产已兑现到精锌产量上，远期矿端有5%的增量，TC有望企稳。需求端在国内外宏观共振向上的环境下，维持需求预期向好的观点。全年GDP增速目标完成依赖于基建发力，全国房地产首付比例最低降至15%，存量房贷利率下调50BP，房地产需求有望企稳，同时国内库存去库至同期低位，短期锌价偏多看待。 4、锡：国内货币+财政组合拳重磅刺激，美联储开启降息周期，国内外宏观共振向上，佤邦暂未证实会复产，锡矿供给预期仍偏紧，全球消费电子需求复苏，库存进入去库通道，外盘持仓快速上升，短期锡价有上涨空间。 5、镍不锈钢：截至10月7日12:00，LME镍价成交价为17950，较节前上涨4.79%。假期期间，美联储非农数据远超预期，市场对于软着陆的预期进一步加强，同时，下调了美联储11月议息会议降息50BP的预期。国内延续节前的乐观情绪，在政策方向转向背景下，预计节后陆续会有后续刺激政策出台。节后来看，国内刺激政策带来节后镍下游需求回暖的预期，同时在青山镍铁供应减量的消息刺激下，短期镍价或延续反弹趋势。不过中长期来看，三季度印尼镍矿获批准的RKAB配额已经超过2.4亿吨，镍的主要矛盾仍是印尼整体供应恢复，新能源需求预期边际走弱，供需格局延续过剩。因此镍价反弹的空间有限，后续关注国内政策方向是否能为不锈钢等镍的下游需求带来较大幅度的提升，以及印尼镍元素释放数量是否会低于计划量。 6、碳酸锂：国庆期间，国内部分电车企业公布9月销量数据整体维持高增速度，在以旧换新等拉动消费的政策作用下市场预计十月电车需求延续较高水平。海外欧洲方面，之前向我国出口电动车加征关税的行为引发的争议逐渐扩散，更多行业相关人士开始讨论贸易保护行为的正确性，后续关注欧盟对我国电车行业的限制是否会出现松动。整体来看，国庆期间下游的消息利好碳酸锂需求端。节后来看，短期供应端减产预期最终会落实到多少量级，国内电车需求延续的背景下，产业链库存冗余的问题能否得到缓解是碳酸锂短期供需格局能否得到改善的关键。中长期来看，碳酸锂的矛盾依然是海内外锂项目大量投产造成的供需过剩，在需求端持续增长过程中，供应端能否通过持续推迟投产以及减产来匹配需求是后续关注的重点。 — 盛世华诞普天同庆微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-10-08

本周热点前瞻

评：10月9日22:30，EIA（美国能源信息署）将公布截至10月4日当周EIA原油库存变化，前值为增加388.9万桶。如果美国截至10月4日当周EIA原油库存继续增加，将抑制原油及相关商品期货价格上涨。 10月10日我国公布9月社会融资规模、M2等数据点评：10月10日—10月17日，中国人民银行将公布9月金融统计数据报告、9月社会融资规模增量统计数据报告、9月社会融资规模存量统计数据报告。预期9月广义货币（M2）余额同比增长6.4%，前值同比增长6.3%。关注上述报告结果及其对期货价格的影响。美国公布9月CPI 点评：10月10日20:30，美国劳工部将公布9月CPI。预期美国9月未季调CPI同比上涨2.4%，前值为2.5%；预期美国9月核心CPI月率未季调为0.2%，前值为0.3%；预期美国9月未季调核心CPI同比上涨3.1%，前值为3.2%。如果美国9月未季调CPI和9月未季调核心CPI同比涨幅均小幅低于前值，将增强市场对美联储11月降息25个基点的预期。 10月11日美国公布9月PPI 点评：10月11日20:30，美国劳工部将公布9月PPI。预期美国9月PPI年率为1.6%，前值为1.7%；预期美国9月PPI月率为0.1%，前值为0.2%；美国9月核心PPI年率为2.3%，前值为2.4%。如果美国9月PPI年率小幅低于前值，将轻度抑制工业品期货上涨。 10月12日 USDA公布月度供需报告点评：10月12日00:00，美国农业部（USDA）将公布月度供需报告，关注该报告内容及其对相关农产品期货价格的影响。 10月13日我国公布9月CPI和PPI 点评：10月13日9:30，国家统计局将公布9月CPI和PPI。预期9月CPI同比增长0.6%，前值同比增长0.6%。预期9月PPI同比下降2.5%，前值同比下降1.8%。如果9月CPI同比涨幅与前值基本持平，而9月PPI同比降速大于前值降速，将抑制工业品期货和股指期货上涨，但是将有助于国债期货上涨。（陶金峰期货投资咨询从业证书编号Z0000372）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-08

24小时热点