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丰富对冲和配置工具促进市场健康发展
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少股价大幅波动。增加对冲和投资渠道，策略盈利有了更多可能在很长一段时间里，沪深300和中证500股指期货是绝对收益型基金最主要的对冲工具，这些基金长期为投资者提供了相对稳定的回报。但国内市场对绝对收益型产品的需求较大，上述两个股指期货的空头合约常年处于供不应求状态，使得对冲成本长期维持在较高水平，削弱了投资者的回报。陈志凌表示，中证1000股指期货和期权推出后，为绝对收益型基金提供了新的对冲工具。在宽投资产董事长钱成看来，中证1000股指期货和期权上市后，将拓展对冲和投资渠道，丰富场内衍生品投资标的，增加指数型投资选择，使指数型期货个股涵盖范围从800只扩展到1800只。就当下热门的CTA策略而言，千象资产合伙人吕成涛表示，这相当于增加了一个重量级交易品种，未来盈利机会会更多，“由于中证1000指数波动较大，对以趋势跟踪策略为主的管理人来说，预计新品种会比已经上市的品种带来更高的收益”。据了解，目前市面上的股票中性策略主要为中证500股票中性策略。“目前多数管理人的中证1000指数增强策略明显优于中证500指数增强策略。”吕成涛预计，中证1000股指期货和期权上市后，很多管理人的股票中性策略会逐步转向中证1000股票中性策略。随着对冲需求的增多，中证1000指数的贴水相比中证500指数会更深，进而会使利用中证1000股指期货滚贴水进行指数增强更有优势。 “过去我们在中证1000指数增强策略上已有布局，策略实盘运行已经有一年多时间。中证1000股指期货和期权上市后，我们会将中证1000股指期货纳入股指CTA策略中，根据其交易活跃程度适当调整股指CTA策略在总体策略中的占比。”吕成涛告诉记者，他们还会根据各个股指期货贴水情况以及中证1000和中证500指数增强的超额情况，动态调整产品中这两类股票中性策略的比例，同时积极布局“CTA+中证1000指数增强”产品线，将中证1000股指期货滚贴水策略加入到中证1000指数增强策略中，进一步丰富策略增强手段。中证1000股指期权上市也会对市场产生深远影响。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，一方面将丰富投资者使用期权工具进行对冲的策略选择。中证1000股指期权使得投资者可以基于小市值股票池构建相应的期权对冲策略，如备兑策略、保护策略和领口策略。另一方面，提升期权策略组合的多样性。中证1000指数相比上证50和沪深300指数具有较高的波动率，在波动率套利策略的构建上具有更高的灵活性，私募等机构投资者可以利用中证1000指数的波动率差异，开发出更多的股指期权策略组合。来源：期货日报
Elaine2022-07-20
周末市场流传苹果进一步减产的报告，并带动价格大涨
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库存率90.18%，环比上周继续放缓。策略上，周末市场流传苹果进一步减产的报告，并带动价格大涨。投资者可以待2210合约回调后逢低买入。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-07-19
中金所关于套期保值交易管理的通知
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材料。证明材料包括但不限于套期保值交易策略，套期保值方案执行情况，套期保值标的资产规模数据，风险管理的基本逻辑、计算方法和相关参数，套期保值有效性等。证明材料有效期为2个月，期间套期保值标的资产规模变化超过20%时，需要主动更新套期保值标的资产规模数据等材料。交易所根据客户提供的材料进行评估，评估期间继续执行限期调整、谈话提醒和限制开仓等措施。经交易所评估后，符合套期保值风险管理原则的，停止执行有关措施。（二）套期保值频繁开平仓交易的处理措施非期货公司会员和客户利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易的，交易所可以对其采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限期平仓、强行平仓、调整或取消其套期保值额度等措施。非期货公司会员和客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范套期保值交易行为。期货公司会员应当密切关注客户的套期保值交易行为，防范其在交易中可能出现的不符合管理要求行为，引导客户理性、合规参与期货交易。本通知自2022年7月22日起实施，《关于套期保值交易管理要求的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。特此通知。中国金融期货交易所 2022年7月18日
Elaine2022-07-19
中金所关于股指期权合约交易信息报备的通知
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备内容涉及客户基本信息、软件信息、交易策略、风控措施等。交易所可以根据客户交易行为、报备信息等要求客户补充报告相关信息。报备信息有效期为6个月。 3. 期货公司会员应当在收到交易所通知后的5个交易日内，通过参与人平台填报并上传《股指期权合约交易信息报备表》，每个交易日15:00前上报视为当日报备。 4. 报备客户需向期货公司会员提供签字或盖章版的纸质件，期货公司会员留存纸质件备查。 5. 交易所对期货公司会员提交的报备材料进行核查，发现信息不全或存有疑义的，将向期货公司会员进行反馈，要求补充材料或进行相关解释。期货公司会员在收到反馈后，应当按照要求及时修改或补充材料后重新进行报备。三、报备管理要求 1. 达到报备标准的客户，未在5个交易日内通过所在期货公司会员向交易所报备的，第一次出现，交易所将对客户所在期货公司会员进行电话提示；第二次出现，交易所将该客户列入重点监管名单；第三次及以上出现，交易所可以采取要求提交书面承诺、限制开仓等措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 2. 对于拒绝提供信息、不按要求提供信息或提供虚假信息的客户，交易所可根据情节轻重，对其采取要求报告情况、约见谈话、要求提交书面承诺、限制开仓等措施。 3. 期货公司会员应当高度重视股指期权交易信息报备工作，切实履行报备管理职责，加强对客户股指期权交易的运行监控，并针对客户交易可能发生的异常情况，建立预防、发现与处置机制，自觉维护股指期权交易的正常秩序。 4. 对于未能履职尽责的期货公司会员，交易所可根据情节轻重，采取口头警示、书面警示、约见谈话、限制或者暂停相关业务等措施。 5. 交易所可以根据情况对本通知规定的具体标准、内容、方式、报送时间及其实施时间等进行调整。本通知自2022年7月22日起实施,《关于沪深300股指期权交易信息报备的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。特此通知。中国金融期货交易所 2022年7月18日
Elaine2022-07-19
郑商所首推组合保证金业务助推国内期货市场保证金管理模式迈上新台阶
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窄报价价差、扩大成交持仓规模，丰富做市策略，对提升做市业务质量和做市积极性意义重大。厦门国贸集团相关业务负责人表示，当前期货合约连续活跃格局尚未完全形成，非主力合约流动性仍显不足，而实体企业对于利用期货市场开展连续套保、管理价格风险有较强的需求。对做市商实施组合保证金，提高了做市商的资金使用效率，可以促使做市商为市场提供更高质量的报价，进一步发挥其为市场增加流动性和稳定市场的作用，促进合约连续活跃，减少实体企业参与障碍，为便利更多的产业企业参与期货市场创造了有利条件。郑商所相关负责人表示，郑商所将在中国证监会的指导下，不断优化保证金管理模式，积累组合保证金管理经验，择机扩大组合保证金适用范围，让广大市场参与者共享创新成果，更好地发挥期货市场功能，服务实体经济高质量发展。
Elaine2022-07-15

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