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2022年“大商所企风计划”增设“专精特新”专项项目
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会支持创新型企业发展相关要求，更好发挥期货市场功能作用，助力实施创新驱动发展战略，提升我国科技创新能力，大商所将在2022年“大商所企风计划”框架内设置“专精特新”专项项目，为“专精特新”企业尝试利用衍生工具管理生产经营风险提供“试验田”。根据通知，“专精特新”企业指创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业及其控股子公司（参照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》），以国家或省级、地市级政府部门颁发的资质证书为准。通知明确，“专精特新”专项项目覆盖期货、场内期权、场外期权三个项目板块。场内期权项目按15万元标准进行支持；场外期权项目按实际发生权利金的70%进行支持。期货项目净持仓要求减半，按重点项目标准进行支持。具体来看，铁矿石、玉米淀粉、PP、玉米、LLDPE、苯乙烯、豆粕、棕榈油品种某月份合约净持仓累计值2000手，乙二醇、PVC、豆油、鸡蛋、生猪品种某月份合约净持仓累计值1000手，粳米、豆一、豆二、焦煤、LPG、焦炭、纤维板、胶合板品种某月份合约净持仓累计值500手，支持标准为10万元；铁矿石、玉米淀粉、PP、玉米、LLDPE、苯乙烯、豆粕、棕榈油品种某月份合约净持仓累计值4000手，乙二醇、PVC、豆油、鸡蛋、生猪品种某月份合约净持仓累计值2000手，粳米、豆一、豆二、焦煤、LPG、焦炭、纤维板、胶合板品种某月份合约净持仓累计值1000手，支持标准为20万元；铁矿石、玉米淀粉、PP、玉米、LLDPE、苯乙烯、豆粕、棕榈油品种某月份合约净持仓累计值8000手，乙二醇、PVC、豆油、鸡蛋、生猪品种某月份合约净持仓累计值4000手，粳米、豆一、豆二、焦煤、LPG、焦炭、纤维板、胶合板品种某月份合约净持仓累计值2000手，支持标准为30万元。通知要求，项目备案时需注明“专精特新专项项目”，提供资质证书，已备案项目服务对象如为“专精特新”企业，需补充相关资质证书。来源：期货日报
Elaine2022-07-20
丰富对冲和配置工具促进市场健康发展
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构运用衍生品进行风险管理的意愿，有望为期货市场带来增量资金，并进一步带动公募基金、券商等机构相关业务的发展。目前看，中证1000指数成分股的平均市值为123亿元，市值中位数为100亿元，最小市值成分股只有29亿元（截至2022年7月19日收盘数据）。这些公司在A股所有上市公司中的营收规模排名相对靠后，但也不乏细分行业的成长龙头。据记者了解，出于对中小型公司盈利和股价稳定性的担忧，长期以来，机构投资者并不愿意超配小市值股票。陈志凌认为，中证1000股指期货和期权上市后，机构投资者可以在增加中小市值股票配置的同时，对冲小市值风格下跌的系统性风险。此举有利于提升优质中小规模上市公司的长期估值中枢，而引入更多机构投资者进行长期配置，有利于维护中小市值股票价格的稳定，减少股价大幅波动。增加对冲和投资渠道，策略盈利有了更多可能在很长一段时间里，沪深300和中证500股指期货是绝对收益型基金最主要的对冲工具，这些基金长期为投资者提供了相对稳定的回报。但国内市场对绝对收益型产品的需求较大，上述两个股指期货的空头合约常年处于供不应求状态，使得对冲成本长期维持在较高水平，削弱了投资者的回报。陈志凌表示，中证1000股指期货和期权推出后，为绝对收益型基金提供了新的对冲工具。在宽投资产董事长钱成看来，中证1000股指期货和期权上市后，将拓展对冲和投资渠道，丰富场内衍生品投资标的，增加指数型投资选择，使指数型期货个股涵盖范围从800只扩展到1800只。就当下热门的CTA策略而言，千象资产合伙人吕成涛表示，这相当于增加了一个重量级交易品种，未来盈利机会会更多，“由于中证1000指数波动较大，对以趋势跟踪策略为主的管理人来说，预计新品种会比已经上市的品种带来更高的收益”。据了解，目前市面上的股票中性策略主要为中证500股票中性策略。“目前多数管理人的中证1000指数增强策略明显优于中证500指数增强策略。”吕成涛预计，中证1000股指期货和期权上市后，很多管理人的股票中性策略会逐步转向中证1000股票中性策略。随着对冲需求的增多，中证1000指数的贴水相比中证500指数会更深，进而会使利用中证1000股指期货滚贴水进行指数增强更有优势。 “过去我们在中证1000指数增强策略上已有布局，策略实盘运行已经有一年多时间。中证1000股指期货和期权上市后，我们会将中证1000股指期货纳入股指CTA策略中，根据其交易活跃程度适当调整股指CTA策略在总体策略中的占比。”吕成涛告诉记者，他们还会根据各个股指期货贴水情况以及中证1000和中证500指数增强的超额情况，动态调整产品中这两类股票中性策略的比例，同时积极布局“CTA+中证1000指数增强”产品线，将中证1000股指期货滚贴水策略加入到中证1000指数增强策略中，进一步丰富策略增强手段。中证1000股指期权上市也会对市场产生深远影响。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，一方面将丰富投资者使用期权工具进行对冲的策略选择。中证1000股指期权使得投资者可以基于小市值股票池构建相应的期权对冲策略，如备兑策略、保护策略和领口策略。另一方面，提升期权策略组合的多样性。中证1000指数相比上证50和沪深300指数具有较高的波动率，在波动率套利策略的构建上具有更高的灵活性，私募等机构投资者可以利用中证1000指数的波动率差异，开发出更多的股指期权策略组合。来源：期货日报
Elaine2022-07-20
上海国际能源交易中心国际铜交易综述7.19
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Jupiter2022-07-19
上海国际能源交易中心低硫燃料油交易综述7.19
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Jupiter2022-07-19
上海国际能源交易中心20号胶交易综述7.19
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Jupiter2022-07-19
上海国际能源交易中心原油交易综述7.19
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Jupiter2022-07-19
上海期货交易所衍生品交易综述7.19
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Elaine2022-07-19
上海期货交易所交易综述7.19
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Elaine2022-07-19
截至6月末期货行业累计投入帮扶资金14.25亿元
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Elaine2022-07-19
大商所积极探索区块链在期货市场的应用
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对区块链技术一直高度关注并积极探索其在期货市场的具体应用。期货日报记者在会上了解到，大商所与交通银行、中粮贸易合作搭建的基于区块链技术的仓单质押融资试点——联盟链平台已于2021年上线，并顺利落地非标仓单质押融资业务，在利用区块链技术促进场内外市场融合发展上作出了有益的尝试。下一步，大商所将继续秉持“服务面向实体经济，创新紧跟市场需求”的理念，加强对区块链、物联网等新技术的研发与应用，通过与市场各方紧密合作，在大宗商品领域探索技术赋能的方案，打通实体企业参与期货市场的堵点，促进标准化场内市场和个性化场外市场融合发展，进一步提升大商所服务实体经济的能力。来源：期货日报
Elaine2022-07-19

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